В 1926 году закончил Государственную студию киноискусства на 1-й Мещанской улице (ныне - проспект Мира) в Москве. С 1927 года выступал вместе с братом - Сергеем Уан-Тен-Тау (1908-1979) - на арене цирка, жонглируя тарелками и трезубцами, выполняя эквилибристические и акробатические трюки, демонстрируя фокусы. В 1940 году Уан-Зо-Ли подготовил "Китайский номер", где жонглировал трезубцем, тарелками и прыгал в кольцо, пронзённое ножами. С началом Великой Отечественной войны постоянно принимал участие в концертных фронтовых бригадах, выступал, в том числе, вместе с Лидией Руслановой. Дважды был ранен во время концертов (1942, 1944). С "Китайским номером", а также с новыми - "Художник-моменталист", в котором рисовал шаржи на зрителей, и "Музыкант" (играл на кларнете и пиле) - был принят на работу в Москонцерт, где проработал до ухода на пенсию в 1984 году. В кино - с 1931 года. Первая роль — в фильме режиссёра Николая Экка "Ущелье Аламасов". Снимался в кинофильмах "Сергей Лазо", "ЧП - Чрезвычайное происшествие", "Джентльмены удачи" и другие (всего снялся в 52 фильмах). Скончался 16 августа 1998 года в своей московской квартире на улице Петровка от аденомы. Похоронен на 34-м участке Ваганьковского кладбища вместе с родителями, сестрой и братом.